Supply/Demand zone + grid recovery บน XAUUSDm — shadow ของ mt5_ea/SuperFlowGridMaster.mq5 รันด้วย bid/ask tick จริง พอร์ตจำลอง $5,000

จำลอง ORB straddle + martingale-flip จากบอท PepperRory ของเจ้าของเอง — ดักราคาแตก 2 ทางจากจุด anchor โดน SL ฝั่งไหนก็ flip ไปอีกฝั่งพร้อมเพิ่ม ความเสี่ยงเป็น 2 เท่า TP ยืดตามความลึกให้ชนะไม้เดียวกู้คืนได้ครบ — ใช้ราคาปิดแท่งแทน tick จริง (ข้อจำกัดที่บันทึกไว้)

สามสูตรเข้าไม้แข่งกันบนตลาดจริง (BTC/ETH M15) แบบกระดาษ — สัญญาณตัวเดียวกัน ต่างกันแค่จังหวะเข้า · ให้คะแนนด้วย SL/TP ดิบ ไม่มีตัวจัดการไม้ จึงเทียบกับ R ของไม้จริงไม่ได้ · สูตรไหนชนะเมื่อครบ ~30 ไม้ ค่อยพิจารณาอัปเป็นไม้จริงบน demo

จำลอง two-side grid ของ Dojournal EA ที่เจ้าของเจอ (ไม่มี SL รายไม้ ขนาดไม้เพิ่มเป็นเท่าตัวทุกครั้งที่ราคาสวนอีกขั้น ปิดทั้งตะกร้าที่ TP/cutlose เท่านั้น) — คาดหวังผลลบ จุดประสงค์คือวัด tail-risk จริงบนข้อมูล Alpha เอง ไม่ใช่หาสูตรใหม่

น้ำมันสัมพันธ์ผกผันกับทอง/index/crypto ที่มีอยู่ (−0.29 ถึง −0.56 บนข้อมูลจริง 180 วัน) — กลุ่มความเสี่ยงใหม่จริง ไม่ใช่การพนันซ้ำของเดิม เริ่มเก็บสด 31 ก.ค. 2026 ไม่มีการย้อนหลัง

ทุกสูตรที่นักสำรวจ (agent_prospector) เจอ เข้าสนามกระดาษทันที (สูงสุด 8 สูตรพร้อมกัน) — ให้ตลาดจริงตัดสินก่อนเสนอเป็นการทดลองจริง

โมเดลผู้สังเกตการณ์เดาทิศ · ช่วงราคา (เป็นเท่าของ ATR) · โอกาสเป็น "วันเทรนด์" ของแท่งวันถัดไป แล้วเฉลยกับราคาจริงทุกวัน เทียบกับการเดาแบบพื้นฐาน (baseline) — เก็บสถิติล้วน ไม่แตะออเดอร์จริง

backtest ใช้ "ตัดไอเดียที่แพ้แม้แต่ในอดีต" ไม่ใช่เครื่องพิสูจน์กำไร รอบนี้ลองเจ็ดวิธีบนเครื่องยนต์ตัวจริง แล้วแยกข้อมูลฝึก/ทดสอบ (walk-forward) ของจริงคือรู้ว่าวิธีไหน "ไม่เวิร์ก" ก่อนเอาเงินไปเสี่ยง

pullback ผ่าน backtest (+0.72R) เลยเอาไปลองบน demo — แต่ 1 ก.ค. ถอยกลับ breakout: กลุ่มตัวอย่างเล็ก และพอดูจริง pullback แทบไม่เข้าตอนขาขึ้น (นั่งเฉย พลาดจังหวะ) ส่วน breakout เข้าจับได้ทั้งสองทาง · นี่คือหลักการ — backtest แค่คัดกรอง forward demo เท่านั้นที่ตัดสิน · ผ่าน backtest ≠ การันตี